Maestría en Riesgo Financiero

Luego del colapso financiero acaecido en el Ecuador, en el año 1998, las instituciones encargadas del control han asumido nuevas actitudes, en lo que concierne al control y supervisión de las actividades del sistema, las que deben estar basadas en criterios eminentemente técnicos.

De acuerdo con las Resoluciones 429 y 431 emitidas por la Junta Bancaria, el 22 de enero del 2002, referentes a la Medición y Gestión del Riesgo de Mercado y Liquidez, se establece que todas las entidades financieras, sean éstas bancos, sociedades financieras, cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas, etc., deben cumplir ciertas normas de mejores prácticas, estandarizadas internacionalmente por el Comité de Basilea, desde el punto. de vista del riesgo financiero, en un lapso determinado.

Para cumplir con estas exigencias, las entidades financieras deben realizar análisis técnicos y metodológicos, utilizando herramientas matemáticas adecuadas, así como procedimientos estadísticos y financieros específicos, enfocados hacia la gestión del riesgo.

El cumplimiento de estas exigencias ha traído a la luz la existencia de un vacío de conocimientos tanto matemáticos, estocásticos y estadísticos, como financieros, los cuales deben superarse a mediano y largo plazo.


Con este propósito, la EPN, propuso la creación de la “Maestría en Riesgo Financiero”, Programa que ha sido aprobado por el CONESUP, mediante resolución RCP.S18.No.469.03 del 5 de noviembre del 2003

 

Objetivo general

El objetivo general de esta Maestría consiste en formar profesionales capaces de cuantificar, gestionar, controlar y evaluar el riesgo financiero dentro de sus instituciones, con el objeto de realizar dicha gestión desde un punto de vista técnico cuantitativo, basado en las mejores prácticas en el ámbito nacional e internacional (estándares de Basilea).

Objetivos específicos

Ofrecer un posgrado que, debido a los requerimientos específicos en matemática y estadística, no puede ser asumido por otras universidades.

Dotar de herramientas y metodologías útiles a los profesionales en la banca, que en general no son conocidas o aplicadas por su fundamento matemático y estadístico.

Complementar las bases matemáticas, estadísticas y financieras de los participantes, con el fin de que puedan asimilar y dominar las herramientas y metodologías referidas.

Promover la toma de decisiones dentro del sistema financiero sobre la base de un marco cualitativo y cuantitativo y no puramente especulativo, con el fin de no cometer errores que pueden resultar incluso en la quiebra de instituciones financieras, con el consecuente impacto en la sociedad

Plan de estudios

Cursos propedéuticos: Computación (30 horas); Cálculo y Álgebra Lineal (45 horas) y Probabilidades y Estadística Básicas (45 horas).

Cursos de Maestría: Cuarenta y tres créditos de materias obligatorias:

  • Fundamentos para Banca y Finanzas, Matemáticas de Renta Fija (2 créditos)
  • Normatividad Nacional e Internacional (Basilea) (2 créditos)
  • Modelización en Riesgos (Modelos Lineales, Econometría) (2 créditos)
  • Selección de Portafolios e Introducción al Mercado de Capitales y Valores (2 créditos)
  • Modelos de Gestión de Riesgo de Mercado y Liquidez (3 créditos)
  • Teoría de la Decisión bajo Incertidumbre (2 créditos)
  • Procesos Estocásticos y Aplicaciones (2 créditos)
  • Modelos de Riesgo en Finanzas (Valor en Riesgo) (2 créditos)
  • Modelos y Gestión de Riesgo Crediticio (2 créditos)
  • Mercados y Finanzas Internacionales (2 créditos)
  • Modelos de Series de Tiempo (3 créditos)
  • Análisis de Escenarios y Simulaciones (2 créditos)
  • Riesgo Operativo, Tecnológico, Legal y Sistemas de Alerta (2 créditos)
  • Ingeniería Financiera y Derivados (3 créditos)
  • Interpretación de Indicadores y Estados Financieros (2 créditos)
  • Modelos Discretos y de Decisiones Binarias (2 créditos)
  • Gerencia Estratégica de Riesgo (Límites, Controles, etc.) (2 créditos)
  • Metodologías Off-site y otros criterios de Supervisión (2 créditos)


Cursos Optativos: Cuatro créditos sobre temáticas actuales en: Fondos de Pensiones, Microfinanzas y Seguros, Matemáticas Actuariales, Sistemas de Información, Evaluación Financiera de Proyectos o Modelización con Software Especializado.

Tesis para Magíster (20 créditos): Tiene por objetivo plasmar la creatividad, el potencial investigativo y la adaptación al medio.